Coda markoviana
Una coda è detta markoviana quando il processo degli arrivi e il processo dei servizi sono processi stocastici caratterizzati dalla distribuzione di Poisson.
In una distribuzione di Poisson
- il processo degli arrivi ha tempo di interarrivo a distribuzione esponenziale
- il processo dei servizi ha tempo di servizio a distribuzione esponenziale.
Le code markoviane hanno le stesse proprietà delle catene di Markov.
Le caratteristiche delle code markoviane
La principale caratteristica delle code markoviana è la Poisson Arrivals See Time Averages (PASTA) ossia la distribuzione di Poisson dei tempi medi di arrivo.
In un sistema a coda con processo degli arrivi di Poisson indipendente dal processo dei servizi, la probabilità che un cliente arrivi nell'istante t e trovi nel sistema n clienti è pari alla probabilità pn(t) che lo stato x(t)=n.
Il processo dei servizi può essere di qualsiasi tipo, l'importante è che sia indipendente dal processo degli arrivi.
Questa proprietà vale per tutte le code markoviane.
Nota. Questa proprietà vale anche per tutti i sistemi a coda con il processo di arrivi di Poisson e processo dei servizi statisticamente indipendente dagli arrivi.
E così via.
