La proprietÓ di Markov della prova

Secondo la proprietà di Markov, un processo stocastico dipende esclusivamente dallo stato presente della variabile casuale ( ultima prova ) e non dagli stati passati.

il processo markoviano

Se è disponibile l'ultima osservazione X(t), per calcolare la probabilità del valore futuro X(t+1) non si devono considerare le osservazioni precedenti X(t-1) della stessa variabile di prova.

il processo markoviano

Ciò che conta è soltanto la variabile di prova corrente X(t) ossia l'ultima prova effettivamente rilevata nel tempo.

    Il processo markoviano

    Un processo stocastico che rispetta la proprietà di Markov è detto processo markoviano.

    In termini matematici il processo markoviano può essere formalizzato nel seguente modo:

    formula del processo Markoviano

    Questa proprietà consente di semplificare i processi statistici.

    In particolar modo, il processo markoviano è utile per semplificare le operazioni di filtraggio e di predizione del ragionamento artificiale.



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